来源：XYQUANT
导读
兴业证券金融工程研究团队成立于2011年，现有成员11名。团队成立以来，我们一直不忘初心，秉持研究的实用性和前瞻性，在金融工程和产品研究的道路上砥砺前行，获得了广大机构投资者的认可和鼓励。近年来，团队在量化选股、资产配置和基金研究方向深入挖掘、成果丰硕，撰写深度报告过百篇，报告页数达几千页。在此，我们精选了39篇重点研究成果制作了报告合集，供各位投资者参考。
量化选股系列报告
机器学习系列之一：基于集成学习算法的量化选股模型研究
机器学习系列之二：当线性模型遇见机器学习
机器学习系列之三：基于机器学习方法的A股市值风格轮动研究
基本面量化系列之一：公募基金持仓因子全解析
基本面量化系列之二：基本面量化视角下的大健康板块选股研究
另类数据系列之一：基于专利分类的科技动量因子研究
PB-ROE视角下的预期盈利调整因子
股票动态分组视角下的因子有效性研究
因子构建系列之一：基于熵测度的股票收益非对称性因子研究
因子构建系列之二：基于误差修正模型的估值趋势偏离度因子研究
因子构建系列之三：股东盈余视角下的估值因子研究
因子构建系列之四：基于股利平稳性的预期股息率因子研究
系统化资产配置系列报告
系统化资产配置系列之一：另类风险溢价的分类以及系统的配置方法
系统化资产配置系列之二：行业的重新分类以及行业轮动策略
系统化资产配置系列之三：基于AdaBoost机器学习算法的市场短期择时策略
系统化资产配置系列之四：基于长期、中期、短期择时模型相结合的A股市场择时研究
系统化资产配置系列之五：基于择时的目标风险和风险预算配置模型
系统化资产配置系列之六：实时预测中国GDP增速
系统化资产配置系列之七：基于目标波动率的风险平价改进策略
系统化资产配置系列之八：基于因子的资产配置研究
系统化资产配置系列之九：基于保值、避险和投机因子的黄金择时模型
系统化资产配置系列之十：利用基金仓位信息对市场择时
公募基金如何参与期权市场策略之一：利用期权与债券设计绝对收益产品
公募基金如何参与期权市场策略之二：利用Covered Call实现指数增强策略
公募基金如何参与期权市场策略之三：利用领口策略获取绝对收益
利用期权市场进行择时之三：隐藏在期权中的现货融券成本
抽丝剥茧，去芜存菁：水晶球择时模型之3.0
CTA策略系列报告之五：商品量化基本面研究框架的探索之螺纹钢
基金研究系列报告
主题基金研究系列之一：TMT主题基金
主题基金研究系列之二：国内公募对冲产品大有可为
主题基金研究系列之三：通过QDII债券型基金投资中资美元债
主题基金研究系列之四：医药主题基金
主题基金研究系列之五：主动量化基金未来可期
主题基金研究系列之六：指数增强基金发展正当时
基金研究系列之一：主动偏股型基金评价体系
基金研究系列之二：主动偏股型基金的单期Brinson绩效归因
基金研究系列之三：如何更精准的实时跟踪基金的股票仓位
基金研究系列之四：债券基金评价体系及基于调整的Campisi模型的业绩归因
全球公共养老基金系列系列研究之一：挪威政府全球养老基金（GPFG）
感谢大家的阅读，未来兴证金工团队定会再接再厉，为您呈现更多优质的研究！
