【国盛策略 | 市场情绪周监控】融资余额有所增加
正文内容
基金份额:股票型ETF份额减少
对股票型基金、混合型基金和非纯债型基金进行折算,2019年12月6日当周,类股票基金发行共46.0亿元,较前周减少5.9亿元。股票型ETF总份额减少1.6亿份,其中份额增加最多的三只ETF分别是易方达沪深300ETF(+2.18亿份),嘉实沪深300ETF(+1.21亿份),华宝中证银行ETF (+0.70亿份);减少最多的三只ETF分别是易方达创业板ETF(-1.5亿份),华安创业板50ETF (-1.9亿份),国泰中证全指证券公司ETF(-2.8亿份)。
一级市场融资:上市IPO共9家
2019年12月6日当周,共9家IPO上市,总计募集55.3亿元。根据证监会公告,IPO审批通过2家公司。
杠杆资金:融资余额有所增加
2019年12月6日当周,融资余额为9590.95亿元,较前周增加71.16亿元。从板块分布来看,2019年12月6日当周,主板、中小企业板和创业板融资净买入占成交金额的比例分别是0.0%、0.5%和1.1%;融资余额占标的自由流通市值的比例分别为4.3%、5.9%和6.8%;融资余额增速分别为0.0%、0.9%和1.8%。
从行业分布来看,2019年12月6日当周,融资余额增速排名前五的行业分别为休闲服务、计算机、电子、传媒、采掘;纺织服装、家用电器、电气设备、国防军工、公用事业等行业的融资余额增速下滑较多。
2019年12月6日当周,公用事业、电气设备、家用电器、国防军工、机械设备等行业融资净卖出居前;融资净卖出占成交金额比例较高的行业为纺织服装、公用事业、国防军工、综合、机械设备等。
北上资金:北上资金继续流入
2019年12月6日当周,北上资金累计净流入9410.34亿元,较前周净流入205.51亿元,其中,沪股通净流入75.36亿元,深股通净流入130.15亿元,港股通净流入103.24亿元。
截止2019年12月6日恒生AH溢价指数降低至129.2。
产业资本:继续减持
2019年12月6日当周,解禁总规模为349.1亿元,相比前周大幅减少。其中,首发、定增解禁的规模分别为187.1亿元和102.4亿元。2019年12月15日当周,解禁总量为404.4亿元,12月中解禁压力较小。
从个股的情况来看,2019年12月13日当周,如通股份、名雕股份、兴业股份等解禁压力较大,值得关注。
2019年12月6日当周,产业资本净减持46.2亿元,其中,主板、中小板和创业板分别净减持4.2亿元、19.5亿元和14.0亿元。
从增减持的具体行业分布来看,轻工制造、化工、公用事业等净增持较多,分别为1.66亿元、0.99亿元、0.52亿元;而建筑材料、电子、非银金融等净减持较多,分别为7.74亿元、7.77亿元、10.47 亿元。
从个股来看,净增持较多的个股分别为华邦健康(+3.77亿元)、泛微网络(+3.11亿元)、康欣新材(+1.73亿元);净减持较多的个股分别为沃森生物(-1.56亿元)、欧菲光(-4.01亿元)、北新建材(-7.17亿元)。
市场风险偏好:换手率与涨跌停比值均下降
换手率和涨跌停个股数比值可以间接反映市场的活跃度和风险偏好情况。2019年12月6日当周A股的周度换手率为3.2%,较前周小幅下降;涨跌停个股数比值由前周的3.63下降至3.36。
风险提示
海外事件冲击,宏观货币政策超预期变化。
具体分析详见2019年12月11日发布的《融资余额有所增加——市场情绪周监控第46期》报告
分析师:张启尧 分析师执业编号:S0680518100001
分析师:张倩婷 分析师执业编号:S0680518060004