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海通:Q3大型基金公司中 国泰南方华安权益投资居前

2019年3季度基金公司分类业绩标准分排名点评

来源:海通量化团队

基金管理公司绝对收益分类评分是指基金公司管理的主动型基金净值增长率在同类基金中的标准分按照期间管理资产规模加权计算的平均值。这种方法更加严谨、科学,克服了在上述两类权益类基金评价时将股票基金与混合型基金等同处理,在固定收益类评价时将纯债债券、准债债券和偏债债券、可转债债券基金等同处理的缺点。

例如,基金公司X中旗下有股票型基金A 和混合型基金B,对A基金的区间净值增长率在全市场股票型基金样本中进行标准化处理得到标准分a;同样对混合型基金B的净值增长率也进行标准化处理,得到标准分b,若期间基金A和B的平均规模分别为M和N,则该基金公司X的加权业绩得分(M*a+N*b)/(M+N),从而进一步对基金公司进行加权业绩排名。

据最新一期榜单结果(《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜(2019-10-11)》),

全市场排名情况方面:

1、2019年3季度权益类资产业绩标准分排名靠前的公募机构包括财通证券资管、华泰保兴、信达澳银、浙商证券资管、财通等;

表1 2019年3季度权益类资产业绩标准分排名靠前的机构

2、2019年3季度固定收益类资产业绩标准分排名靠前的公募机构包括诺安、富安达、东海、国联安、泓德等。

表2 2019年3季度固定收益类资产业绩标准分排名靠前的机构

与传统业绩加权的榜单类似,我们按照近1年首尾共5期季报的平均规模进行分档,分别对大、中、小型公司进行了分类排名。

基金公司规模分档排名情况来看:

1、 在大型公司方面,国泰、南方、华安等3季度权益类资产业绩标准分排名靠前;易方达、招商、兴业等3季度固定收益类资产业绩标准分排名靠前。

表3 2019年3季度大型公司权益类资产业绩标准分排名靠前的机构

表4 2019年3季度大型公司固定收益类资产业绩标准分排名靠前的机构

2、 在中型公司方面,交银施罗德、招商、鹏华等3季度权益类资产业绩标准分排名靠前;富国、鹏华、中银国际证券等3季度固定收益类资产业绩标准分排名靠前。

表5 2019年3季度中型公司权益类资产业绩标准分排名靠前的机构

表6 2019年3季度中型公司固定收益类资产业绩标准分排名靠前的机构

3、 在小型公司方面,财通证券资管、华泰保兴、信达澳银等3季度权益类资产业绩标准分排名靠前;诺安、富安达、东海等3季度固定收益类资产业绩标准分排名靠前。

表7 2019年3季度小型公司权益类资产业绩标准分排名靠前的机构

表8 2019年3季度小型公司固定收益类资产业绩标准分排名靠前的机构

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