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【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190922:市场情绪偏乐观

来源:XYQUANT

市场情绪偏乐观

 兴业期权水晶球20190922    

 

预测标的:上证50指数/上证50ETF

 

预测分值:6分(情绪偏乐观)

 

目标日期:2019.9.23(周一)

 

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

 

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘高开后全天呈窄幅震荡走势,最终标的全天涨0.20%,50指数涨0.22%,标的走势符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向6分(情绪偏乐观),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

 

 

附表

 

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《市场情绪偏乐观——兴业期权水晶球预测日报20190922》

对外发布时间:2019年9月22日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师 :

于明明 

SAC执业证书编号:S0190514100003

 

 

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