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创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

中国证券报

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原标题:创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

截止日:2019年08月07日

重要提示

本基金经中国证监会2017年12月29日证监许可[2017]2442号文准予注册。本基金的基金合同于2018年2月7日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:本基金的特有风险;市场风险;基金资产的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。其中,与本基金的特有风险是指与指数化投资方式相关的特有风险,与发起式基金运作方式相关的基金合同提前终止风险,与投资金融衍生品相关的特定风险,与科创板投资相关的特定风险。特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年8月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:创金合信基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

法定代表人:刘学民

成立日期:2014年7月9日

联系电话:0755-23838000

联系人:贾崇宝

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币2.33亿元

股权结构:

二、主要人员情况

1、董事会成员基本情况

公司董事会共有7名成员,其中1名董事长,3名董事,3名独立董事。

刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。

苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。

黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。

刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总经理,现任第一创业证券股份有限公司副总裁,第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长,广东恒元创投资管理有限公司董事,珠海一创明昇投资管理有限公司董事长,深圳一创杉杉股权投资管理有限公司法人代表、董事长,珠海一创众值大数据投资有限公司董事,中关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司法人代表、董事长,深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司董事,上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事,广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司董事,广东一创恒健融资租赁有限公司董事、创金合信基金管理有限公司董事。

陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有限公司独立董事,江苏沃田集团董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺瑞丰农业发展有限公司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人,烟台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,创金合信基金管理有限公司独立董事。

潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1970年12月-1975年3月服役;1975年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。

徐肇宏先生,独立董事,学士,国籍,中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民银行、中国工商银行,1999年12月-2015年5月历任中国华融资产管理公司人力资源部总经理、组织部部长,北京办事处总经理、党委书记,公司总裁助理、党委委员、副总裁。2011年1月-2013年1月任融德资产管理有限公司董事长、党委书记。现任创金合信基金管理有限独立董事。

2、监事基本情况

公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。

杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GE Energy(通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证券股份有限公司首席风险官、第一创业投资管理有限公司监事、创金合信基金管理有限公司监事。

梁少珍女士,职工监事,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司。

3、高级管理人员基本情况

刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。

苏彦祝先生,总经理,简历同前。

梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。

黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

黄越岷先生,副总经理,简历同前。

刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

4、本基金基金经理

陈龙先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理

陈玉辉先生,创金合信基金管理有限公司投资一部总监

曹春林先生,创金合信基金管理有限公司基金经理

王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监

董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日,招商银行总资产67,943.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%,权重法下资本充足率13.28%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。

二、主要人员情况

李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013年5月起担任招商银行行长、招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,招商银行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任招商银行副行长;2016年11月起兼任招商银行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

三、基金托管业务经营情况

截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

四、托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

直销机构:创金合信基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

法定代表人:刘学民

传真:0755-82769149

电话:0755-23838923

邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com

联系人:欧小娟

网站:www.cjhxfund.com

2、其他销售机构

(1)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

联系人:郑向溢

联系电话:0755-82558038

客服电话:400-800-1001

官方网址:www.essence.com.cn

(2)包商银行股份有限公司

注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

法定代表人:李镇西

联系人:刘芳

客服电话:95352

官方网址:www.bsb.com.cn

(3)北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人: 张旭阳

客服电话:95055

网址:https://8.baidu.com/

邮编:100085

(4)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

法定代表人:丁益

联系人:金夏

联系电话:0755-83516289

客服电话:400-666-6888

官方网址:www.cgws.com

(5)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:党敏

联系电话:021-20691935

客服电话:400-820-2899

官方网址:www.erichfund.com

(6)大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

联系人:王骅

客服电话:400-928-2266

官方网址:www.dtfunds.com

(7)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202室

法定代表人:樊怀东

客服电话:4000-899-100

网址:www.yibaijin.com/

(8)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102/1103单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102/1103单元

法定代表人:申健

联系人:胡旦

客服电话:021-20292031

官方网址:www.wg.com.cn

(9)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京SOHO T3 A座 19层

法定代表人:钟斐斐

联系人:戚晓强

客服电话:400-061-8518

官方网址:danjuanapp.com

(10)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

联系电话:0755-23838750

客服电话:95358

官方网址:www.firstcapital.com.cn

(11)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

法定代表人:程刚

联系人:陈旭

客服电话:4000761166

官方网址:www.fengfd.com

(12)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新匣路1508号

办公地址:上海市静安区新匣路1508号

法定代表人:周健男

联系人:刘晨

客服电话:95525

官方网址:www.ebscn.com

(13)广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层

法定代表人:胡伏云

联系人:梁微

客服电话:95396

官方网址:www.gzs.com.cn

(14)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪

客服电话:95310

官方网址:www.gjzq.com.cn

(15)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

法定代表人:李淑慧

联系人:董亚芳

联系电话:13810222517

客服电话:4000-555-671

官方网址:www.hgccpb.com

(16)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

客服电话:010-85650628

官方网址:licaike.hexun.com

(17)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

法定代表人:庞介民

客服电话:440-196-6188

官方网址:www.cnht.com.cn

(18)北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人:郑毓栋

联系人:姜颖

客服电话:400-618-0707

官方网址:www.hongdianfund.com

(19)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市江东中路228号

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

客服电话:95597

官方网址:www.htsc.com.cn

(20)上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

法定代表人:陈灿辉

联系人:徐璐

客服电话:400-820-5999

官方网址:www.shhxzq.com

(21)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛淮平

联系人:仲秋玥

客服电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(22)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法定代表人:王伟刚

联系人:熊小满

客服电话:010-62680527

官方网址:www.hcjijin.com

(23)江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址: 南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413号

法定代表人:吴言林

传真:025-56663409

客服电话:025-66046166

网址:http://www.huilinbd.com/

(24)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

法定代表人:王翔

联系人:吴鸿飞

客服电话:400-820-5369

官方网址:www.jiyufund.com.cn

(25)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

客服电话:400-673-7010

官方网址:www.jianfortune.com

(26)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

联系人:胡佳敏

客服电话:95559

官方网址:www.bankcomm.com

(27)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

法人代表:赖任军

联系人:刘昕霞

电话:0755-29330513

传真:0755-26920530

客服电话:400-930-0660

公司网址:www.jfzinv.com

(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人:洪弘

联系人:文雯

客服电话:400-166-1188

官方网址:8.jrj.com.cn

(29)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

联系人:王哲宇

客服电话:400-643-3389

官方网址:www.vstonewealth.com

(30)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座

法定代表人:江卉

联系人:徐伯宇

客服电话:95118

官方网址:jr.jd.com

(31)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

法定代表人:尹彬彬

联系人:陈东

客服电话:400-166-6788

官方网址:www.66zichan.com

(32)联储证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址: 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层

法定代表人: 吕春卫

联系人: 丁倩云

电话:0755-83619500

客服电话:400-620-6868

网址:www.lczq.com

(33)民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人:贲惠琴

联系人:周宇亮

电话:021-50206003

客服电话:021-50206003

网址:www.msftec.com

(34)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号西裙楼4楼

法定代表人:王之光

联系人:宁博宇

客服电话:400-821-9031

官方网址:www.lufunds.com

(35)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

官方网址:www.fund123.cn

(36)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

法定代表人:汪静波

联系人:朱了

客服电话:400-821-5399

官方网址:www.noah-fund.com

(37)平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系人:赵杨

客服电话:95511-3

官方网址:bank.pingan.com

(38)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:何之江

联系人:石静武

客服电话:95511-8

官方网址:stock.pingan.com

(39)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司

办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人:高锋

联系人:廖嘉琦

客服电话:400-804-8688

官方网址:www.foreseakeynes.com

(40)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

客服电话:400-700-9665

官方网址:www.ehowbuy.com

(41)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址:上海徐汇区东湖路7号大公馆

法定代表人:其实

联系人:高莉莉

客服电话:95021/400-1818-188

官方网址:www.1234567.com.cn

(42)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

客服电话:400-821-0203

官方网址:www.520fund.com.cn

(43)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

客服电话:400-678-8887

官方网址:www.zlfund.cn

(44)南京苏宁基金销售有限公司

办公地址:南京玄武区苏宁大道1号

注册地址:南京玄武区苏宁大道1号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王锋

客服电话:95177

官方网站:www.snjijin.com

(45)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人:张冠宇

联系人:刘美薇

客服电话:400-819-9868

官方网址:www.tdyhfund.com

(46)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

法定代表人:刘明军

联系人:刘鸣

客服电话:0755-86013388-77386

官方网址:https://www.tenganxinxi.com/

(47)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

联系人:刘宁

客服电话:4008-773-772

官方网址:www.5ifund.com

(48)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:胡燕亮

联系人:李娟

客服电话:021-50810673

官方网址:www.wacaijijin.com

(49)万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修辞

联系人:王茜蕊

客服电话:010-59013825

官方网址:www.wanjiawealth.com

(50)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

法定代表人: 赵芯蕊

联系人:赵芯蕊

电话:010-62675768

客服电话:010-62675369

网址:www.xincai.com

(51)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层

办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人:李科

联系人:杨超

客服电话:95510

官网网址:http://life.sinosig.com/

(52)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:邓颜

联系电话:010-66568292

客服电话:400-888-8888

官方网址:www.chinastock.com.cn

(53)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

客服电话:020-89629066

官方网址:www.yingmi.cn

(54)永鑫保险销售服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号3层A区

办公地址:上海浦东新区世博馆路200号B栋3层

法定代表人:单开

联系人:曹楠

客服电话:95552

官方网址:www.all-share.com.cn

(55)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

客服电话:95555

官方网址:www.cmbchina.com

(56)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福华一路111号

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

联系电话:0755-82943666

客服电话:95565

官方网址:www.newone.com.cn

(57)北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:于龙

联系人:张喆

联系电话:13811935936

客服电话:4006-802-123

官方网址:https://www.zhixin-inv.com/

(58)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

联系人:杨菲

客户服务电话:95588

官方网址:www.icbc.com.cn

(59)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层

法定代表人:高涛

联系人:万玉琳

客服电话:95532

官方网址:www.china-invs.cn

(60)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:许梦圆

联系电话:010-85156398

客服电话:95587

官方网址:www.csc108.com

(61)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

客服电话:400-990-8826

官方网站:www.citicsf.com

(62)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:马静懿

客服电话:95548

官方网址:www.cs.ecitic.com

(63)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

联系人:孙秋月

客服电话:95548

官方网址:www.citicssd.com

(64)中银国际证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层

法定代表人:钱卫

联系人:王炜哲

客服电话:400-620-8888

官方网址:www.bocichina.com

(65)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

联系人:卞晸煜

客服电话:95561

官方网址:www.cib.com.cn

二、登记机构

名称:创金合信基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

法定代表人:刘学民

电话:0755-23838000

传真:0755-82737441-0187

联系人:吉祥

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:安冬、陆奇

联系人:陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

电话:021-2323 8888

传真:021-2323 8800

联系人:陈怡

经办注册会计师:曹翠丽、陈怡

第四部分 基金的名称

创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金

第五部分 基金的类型

指数型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

第八部分 基金投资策略

正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。

1、股票投资策略

(1)完全复制法

通常情形下,本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。

(2)优化复制法

为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。其中,替代是指通过投资其他成份股、非成份股或金融衍生品等金融工具来构建对应的风险敞口;抽样复制法是根据预先设定的标准剔除部分成分股,并对选取的成分股在组合中的相对权重进行再配置,从而使组合的跟踪成本和跟踪误差控制在可以接受的范围之内。抽样复制常用的技术包括市值优先抽样、分层抽样、最优化抽样等。本基金可根据实际情况,根据具体方法的技术特点和实施成本,选择相应的抽样复制技术。

以上特殊情形包括但不限于:1)投资组合规模较小,不适合采用完全复制法;2)法律法规的限制;3)标的指数成份股因长期停牌等原因导致流动性不足;4)标的指数的成份股发生分红、配股、增发等行为;5)标的指数编制方法发生变化;6)基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

2、现金管理策略

为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。

3、金融衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金从风险管理的角度出发,可以适当投资于金融衍生品。

(1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

(2)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。

(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况。如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

4、其他

未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的标的指数为MSCI中国A股国际指数。

本基金的业绩比较基准为:

MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

MSCI中国A股国际指数由MSCI Limited提供(以下简称“指数提供商”),该指数根据MSCI全球可投资市场指数编制方法设立,旨在反映中国大陆A股市场的可投资机会。“银行人民币活期存款利率(税后)”指中国人民银行公布并执行的活期金融机构人民币存款基准税后利率。本基金参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重。

如果指数提供商变更或者指数提供商停止编制上述标的指数,或者上述标的指数由其它指数代替,或者因客观原因等导致指数无法编制,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、基金名称与业绩比较基准。

若变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。若变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响(包括但不限于指数提供商变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在指定媒介上公告。

第十部分 风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

第十一部分 基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日(未经审计)。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内持有少量股指期货合约,主要是为了进行多头套保,应对大额申赎和便利流动性管理。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.12018年7月13日,宜宾五粮液股份有限公司(下称"五粮液",股票代码:000858)从四川省纪委、监察委网站获悉宜宾市国有资产经营有限公司董事长张辉(其现任五粮液第五届董事会董事)正接受纪律审查和监察调查。张辉系宜宾市国资公司委派兼任五粮液董事。另2018年8月24日,五粮液从四川省纪委、监察委网站获悉五粮液监事、监事会主席余铭书涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。余铭书于2012年7月从宜宾市国有资产经营有限公司调入本公司任职。

本基金投研人员分析认为,上述事项不对五粮液生产经营和长远发展产生影响,五粮液将关注后续进展情况,并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。五粮液作为白酒行业龙头之一,业绩稳健,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对五粮液进行了投资。

11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2018年2月7日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

创金合信MSCI中国A股国际指数A

创金合信MSCI中国A股国际指数C

第十三部分 费用概览

一、基金运作费用

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C类基金份额的销售服务费;

4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

5、《基金合同》生效后基金财产投资运营过程中的增值税税费;

6、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

8、基金份额持有人大会费用;

9、基金的证券、期货交易费用;

10、基金的银行汇划费用;

11、账户开户费用、账户维护费用;

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

4、基金标的指数许可使用费及其相关的税收

《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数提供商签署的指数使用许可协议的约定,从基金财产中向指数提供商支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值0.02%的年费率计提。具体计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用费

E为本基金前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度1000美元或等值人民币(即不足1000美元时按照1000美元或等值人民币收取),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

如果标的指数许可使用费的计算方法或费率发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告,此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。

本基金的标的指数许可使用费已包含增值税税额。

5、上述“基金费用的种类”中“第5-12项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付,或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。

二、基金销售费用

1、申购费率

(1)A类基金份额的申购费率

本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示:

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示:

(2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

(3)本基金C类基金份额不收取申购费。

2、赎回费率

(1)A类基金份额的赎回费率

特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示:

投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

(2)C类基金份额的赎回费率

特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示:

投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、申购费用由基金申购投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2018年2月7日起生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》,结合本公司对本基金实施的投资管理活动,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

一、“重要提示”部分

更新了风险提示、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“基金管理人”部分

1、更新了基金管理人概况。

2、更新了董事会成员、监事、高级管理人员、基金经理以及投资决策委员会的信息。

三、“基金托管人”部分

更新了基金托管人的信息。

四、“相关服务机构”部分

更新了其他销售机构的信息。

五、“基金的投资”部分

1、根据实际情况对投资管理程序进行了更新。

2、更新了最新的“基金投资组合报告”。

六、“基金业绩”部分

更新了最新的“基金业绩”报告。

七、“风险揭示”部分

更新了与投资科创板股票相关的特定风险。

八、“其他应披露事项”部分

根据相关公告的内容进行了更新。

创金合信基金管理有限公司

2019年09月20日

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