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国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年第4季度报告

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品情况

注:本基金于2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2.1.1 目标基金基本情况

2.1.2 目标基金产品说明

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同于2014年6月5日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

本基金于2018年8月13日转型为国寿安保沪深300ETF联接基金。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

本基金于2018年8月13日变更为ETF联接基金,因此本基金跟踪误差在报告期内可划分为两类:其一是源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资,以及日常申赎、成分股停复牌和市场波动等因素产生跟踪误差;其二是投资标的由指数成分股转为主要投资于标的ETF基金份额,调仓过程对跟踪误差亦有所影响,目标ETF相对指数的偏离和成分股调整等因素也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8224元;本报告期基金份额净值增长率为-11.65%,业绩比较基准收益率为-11.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货

5.11 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.12.3 其他资产构成

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件

9.1.2 《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

9.1.3 《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

9.3 查阅方式

9.3.1营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn

9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2019年1月19日

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