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国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2018年第4季度报告

国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为2017年6月12日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2017年6月12日至2018年12月31日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年4季度全球经济放缓的态势愈发明显,前期表现强势的美股也持续回调,原油价格跌跌不休,所幸G20会谈为中美贸易摩擦创造了阶段性缓和的时间窗口。国内经济前景难以乐观,非标融资的收缩速度仍未减缓,表内信贷投放量有所增加但也未能扭转社融增速回落的趋势,投资,消费和出口这三驾马车都疲态尽显。

在经济下行压力加大,股市系统性风险释放的背景下,逆周期的宏观调控政策也在逐步加大力度,4季度央行继续定向降准,政府出台了多项支持民企融资,化解股权质押风险的举措,努力纠正前期偏紧的金融条件,市场对政府进一步降税减负的预期也在升温。总体而言,4季度宏观政策已转向全力支持民企小微企业发展,但政策效果仍然有待观察。

4季度债券牛市继续高歌猛进,海外经济恶化,货币政策放松和机构配置需求旺盛共同形成合力推动利率持续大幅下行,此外信用债市场违约事件频发的背景下,中低等级信用债的流动性仍然不佳,信用利差持续处于高位。

投资运作方面,本基金4季度仍然以中短久期、中高评级信用债为主要配置品种。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0172元;本报告期基金份额净值增长率为0.99%,业绩比较基准收益率为1.99%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除上海浦东发展银行外没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

上海浦东发展银行于2018年1月19日公告称,其成都分行于当日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书(川银监罚字[2018]2号),对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处并执行罚款46,175万元人民币。目前,成都分行已按监管要求完成了整改,总体风险可控,客户权益未受影响,经营管理迈入正轨。上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益,对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。

5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.9.3 其他资产构成

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内基金管理人未投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金募集的文件

9.1.2 《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》

9.1.3 《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2019年1月19日

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