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数字货币程序交易玩家:1年赚300倍,来回割韭菜

比特币K线图

比特币K线图

文 | 新金融见闻 朱琼华

2018年2月的一个周五傍晚,上海的气温降低到冰点,寒风席卷黄浦江两岸。

除了外滩上的游客,寒冷也没能阻止人们对于比特币、区块链和它们所代表的财富带来的热情。从南京东路地铁站出来,走到靠近外滩的地方,每周五都会有一群人在这里火热的讨论比特币、区块链、ICO巨大的财富机会。

不久之前,比特币一路杀跌,从触顶2万美元以后,掉头向下。2月6日,比特币一度杀跌破6000美元,24小时跌幅超25%。但前来赴约的人们似乎并没有被这种悲观情绪影响,到夜里十点多,他们依然不愿意离去。

这里汇聚了从股票、外汇、期货的操盘手,24小时t+0的交易规则,这些技术大咖仿佛鱼儿游进了大海,利用程序,开始在比特币以及数字货币领域疯狂赚钱。

平台套利,半年300倍收益

金钱永不眠。

比特币,似乎天然能点燃金融交易痴狂者的欲望之火:市值足够庞大,24小时不停交易,选择任何多个交易所。一些A股IT人员参与到这样的交易中来。

80年出生的春晓(化名)就是这样一位热衷于交易的人。

在职业生涯的第一个十年,他扮演着资深IT工程师的角色。他最早在一家软件公司工作,由他编写的股指期货交易软件主要提供给中国的期货交易者。

这款软件自带风控系统,在国内一度颇受欢迎,最火热的时候,6%的股指期货交易者每天会使用它。

2015年,A股史上的大牛市,每天沪深两市成交量每日成交从几千亿元突破到万亿元,最高突破2万亿元。伴随着股市起落,恒生电子的HOMS分仓系统在那年一战成名。

同一时期,市场上类似HOMS系统软件也开始出现,当时的私募将账户分成若搞个不同的子账户,同时还能够配资。

春晓则看到了这样的财富机会,他加入了研发类似智能分仓系统软件创业的热潮中。但这项计划在2015年7月戛然而止,受A股股灾波及,HOMS系统被禁止使用,股指期货交易随即暂停。

股灾后,春晓被迫关闭这个项目,继续开发了多个交易APP,但是因为市场不景气,都失败了。

2017年2月,春晓的老婆催着他上班工作。走途无路之际,他发现比特币交易狂热,并且存在套利空间:第一、各大交易平台的比特币价格不一致;第二、比特币每天波动很大。

为此,他根据这两个特点,开发了一套自动高频交易软件,这套自动软件,自动买入最低价格的比特币,倒卖给价格最高的平台用户。到2017年9月,短短7个月时间,靠着自动交易套利,他从2万元的成本赚到了100万元。

不管比特币上涨还是下跌,只要有这套交易系统在,春晓便能旱涝保收,闷声发财。

到了去年12月,他的资金炒到了600万元。短短不到一年,他依靠自动交易资金翻了300倍。

“只要波动越大,他就赚的越多。”春晓的朋友秋海(化名)感叹,这套交易软件,主要是从各个数字货币交易平台中套利。

春晓的这个赚钱机器,让身边的朋友羡慕不已。到了今年年初,春晓已经开始掌管朋友们超过4000万的资金。通过这些资金,每天24小时昼夜不停的从比特币交易中抽取资金。

春晓的故事不是个案。中国越来越多的金融技术人才正在参与到比特币自动交易中来。

秋海是春晓创业项目的投资人。虽然春晓之前的项目失败了,但是他看到了比特币乃至数字货币自动交易带来的巨大机会。

程序化交易,捞钱机器?

在A股混迹多年的秋海想到了詹姆斯·西蒙斯(James H. Simons)——对冲基金文艺复兴科技(Renaissance Technologies)创始人。

这位81岁的老人被誉为最成功的对冲基金创始人之一。

根据美国的《Alpha》杂志公布的数据:2005年、2006年,西蒙斯分别以15亿、17亿美元的净收入坐稳全球最赚钱对冲基金经理宝座,2007年以13亿美元屈居第五,2008年西蒙斯又以25亿美元的入账高居榜首,索罗斯当年排名第四,仅入账11亿美元。

西蒙斯创立的文艺复兴科技公司的旗舰产品大奖章基金(Medallion Fund)成立于1988年3月,到1993年基金规模达到2.7亿美元时停止接受新资金。

1988年以来,大奖章基金年均回报率高达34%,这个数字较索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点,较同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点,比股神巴菲特近20年间的平均回报率高18个百分点。

进入2017年,AI技术突飞猛进,正在改造资管行业。

2017年,全球最大资产管理公司贝莱德集团(BlackRock Inc)宣布,将对其主动型基金业务进行重组,计划裁去一批主动型基金经理,并用量化投资策略取而代之。

根据BlackRock重组计划,约有40名主动型基金部门员工将被裁员,其中包括7名投资组合经理。

而重组计划涉及300亿美元资产,约占BlackRock主动型基金规模的11%,其中60亿美元将被并入集团旗下的BlackRock Advantage基金,该基金主要采用计算机与数学模型进行投资的量化投资策略。

秋海是一位80后A股投资者,目前有自己的私募公司。他有十多年的A股股票、债券、黄金交易交易经验。

他旗下的资产管理规模从1亿元做到14亿,他依旧不满足这个资产管理增长速度和收益。

“2015年的股灾亏的很惨。”秋海坦言,他认为科技会改变资管行业,他一直从事智能资管、智能交易的投资,寻找好的企业,他期望无论市场涨跌,都能在市场赚到钱,而这,需要机器。

秋海在海外成立了公司,并招募了IT技术人才开发区块链技术。他期望募集几亿元,通过ICO募集资金,开发智能数字货币交易系统。

“海外那么多交易锁,新ICO项目上市,需要成交量,而我研发的机器,能解决这些问题。”秋海似乎对海外数字货币自动交易信心满满。

“鸣弘、久坤、幻方、棋剑等国内量化交易系统做的较好的公司,都没有进入这个领域,这给了机会。”在他眼里,各国政府打压比特币交易,都是他发展的良机遇。

中外量化基金搏杀

但是,秋海没有关注到的是大洋彼岸美国的技术实力。

上海一位多年从事期货量化交易和研究的资深人士介绍,在期货程序化交易领域,海外投资者相对接触的时间比较早,技术较为成熟,国内起步相对较晚,不过这年进步很快,越来越多的机构都会尝试利用量化手段进行分析与交易。

由于目前国内A股采取T+1交易机制,因此在股市中程序化高频交易用的可能并不多。但是,在期货领域,因为交易机制的不同,计算机高频交易得以充分的发展。

早在2008年,国内期货大概只有极少数的投资者会使用程序化交易,之后程序化交易的比例一直在快速的上升。大量的机构及个人交易者采用计算机程序来进行期货交易。

由于量化交易完全根据模型和大量数据分析而生成,当然交易速度也会成为制胜的关键。华尔街量化交易发展多年,无论在软、硬件上都相对领先于国内技术。

“华尔街量化交易发展多年,比国内量化基金技术高太多,当海外量化基金进入的时候,国内量化基金基本沦为韭菜 ”上述腾势介绍, “程序化交易在行情振荡的时候,往往很难赚钱,在单边趋势行情里都是大赚。”

上述人士介绍,程序化交易在各个市场都有充分体现,比特币交易也不例外。

在大洋彼岸的美国,一些金融机构开始参与比特币交易。在中国,更多的金融技术牛人,嗅到了财富的味道。

数字货币智能化交易,中国的角逐者已经开始起跑。

来源:华尔街见闻

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