长城证券股份有限公司 阎红
行业指数方面,中信一级行业指数平均周涨幅为0.21%。大盘风格行业指数平均周涨幅较大。上周中信一级行业指数总成交额为2.74万亿元,比前周增加了0.36万亿元。跟踪大盘风格指数的行业指数成交额较大。
上周永续指数型B份额周平均涨幅超过主要股指。123只B份额的平均周涨幅为2.06%。跟踪大盘风格指数B份额平均周涨幅较大。从成交量来看,B份额总成交额为55.12亿元,比前周增加了12.52亿元,为中证全指成交额的0.21%,比前周上升了0.02%。跟踪大盘风格指数的B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升了1.76%,平均溢价率为-1.04%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的价格杠杆比前周下降了-0.042倍,平均杠杆为2.24倍。跟踪中小盘风格指数的B份额平均价格杠杆较高。
从ETF基金跟踪主题指数近五年的市净率PB(LF)来看,2015年6月以来整体呈现回落态势,目前在中位数之上的指数有5个:第一名是上证消费,高于中位数22.86%;第二名是中证800食品,高于中位数21.07%;第三名是300非银,高于中位数4.20%;第四名是上证商品,高于中位数1.24%;第五名是180金融,高于中位数1.21%。
定期折算:近1月内5只A份额进行定期折算:2017年09月01日鹏华中证一带一路A、鹏华中证新能源A、鹏华中证高铁产业A、鹏华新丝路A、鹏华国证钢铁行业A。定期折算方案:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。具体做法:A份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。
不定期折算:基金上折:截止2017年08月04日,1只B份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。其中,国金50B为9.73%。基金下折:截止2017年08月04日,3只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,军工股B为-6.75%;国投瑞银瑞泽中证创业成长B为-9.03%;网金融B为-9.67%。
