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兴业研究基金投资周报

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兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业研究所




  摘要:

  本周沪深300大幅下跌1.56%,兴业研究基金组合1号模拟净值上涨0.14%,表现较为稳健。模拟组合自2016年12月19日成立以来绝对回报3.78%,超额回报1.78%,年化收益率7.70%,Sharpe比率2.75。

  本周公募基金市场各类基金表现较差。其中,主动股票型基金收益率为-0.09%,指数型基金收益率为-0.38%,货币型基金平均7日年化收益率为4.09%,中证货币基金指数上周上涨0.06%,较上周持平。债券型基金收益率为0.18%,混合型基金上周收益率为-0.12%,QDII型基金上周收益率为-1.08%。另类投资型基金上周收益率为-0.58%。表现最好的是债券型基金,表现最差的类型是QDII型基金。仓位方面混合型基金股票仓位上周保持稳定,总仓位下降不足1%。从风格上看,本周风格收益有所分化,成长风格型基金上涨最多,平均涨幅为0.76%。

  本次“拨开迷雾”将分两期,进一步探讨如何对管理人的债券投资能力进行判断。本期探讨的是市场上用得较多的一般性判断指标,包括夏普比率、业绩的持续性、历史最大回撤、债券组合平均久期、杠杆倍数、风险下沉指标等。下期我们将探讨兴业研究独创的能力指标。
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