外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.0796，spot截止当日16：30分最高7.0860，最低7.0783，振幅77pips，收盘7.0803，境外CNH收盘7.0769，境内外差价34pips，美元指数收盘99.76。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体呈向上波动趋势，1w atm trd 1.9-2.0, 2w atm trd 2.0, 1m atm trd 2.10-2.15, 2m atm trd 2.30-2.325, 3m atm trd 2.55, 听闻市场成交6m atm 3.0, 1y atm trd 3.45。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体基本持平，1y 25d ag 10d rr sprd trd -0.05，听闻市场1w 25d rr trd -0.8, 1m 25d rr trd -0.85, 2m 25d rr trd -0.8。
FLY方面，整体成交水平较上一交易日，整体持平，在0.21-0.26区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，on 7.1 usd call trd 3-5pips, on 7.07 usd put trd 15pips。
黄金市场
今日黄金询价表现平稳。
现货黄金市场上攻至4166美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短期限成交于 3.60 cents - 3.75 cents位置附近。1W - 1M 成交于1.35%-1.36% 位置。超长期限成交于 6M 1.45% 位置。国际板2W成交于1.40%位置。
外汇掉期
利率互换
当日概况：
资金面：今日总体均衡。
公开市场操作：人民银行公开市场开展2133亿元7天期逆回购操作，利率持平。今日逆回购到期3105亿。
市场概述：
今日市场整体上行。早盘Repo 5y率先成交在1.6025%，比上个交易日尾盘成交下降0.25bp。上午Repo 5y受期货情绪影响，逐步tkn至1.605%、1.6075%和1.61%均有成交，随后在1.6075%附近震荡。午盘收盘前Repo 5y tkn至1.61%和1.6125%位置震荡成交并收在1.6125%。下午市场，Repo 5y先在1.6125%附近震荡，之后受现券情绪影响继续上行，逐步tkn至1.6225%且每隔0.25bps均有成交。随后，Repo 5y gvn至1.62%附近震荡成交，最终收盘在1.62%附近。Repo 1y早盘成交在1.5475%，随后tkn至1.55%附近震荡成交，之后受长端影响又tkn至1.5525%反复成交，午盘收在1.5525%。下午Repo 1y先在1.5525%震荡成交，随后受市场影响，逐步tkn至1.555%、1.5575%和1.56%均有成交。之后，Repo 1y又gvn至1.555%和1.5575%附近震荡，收盘在1.555%左右。Repo SPD方面，Repo 1*5成交在5.75bps和6.5bps，Repo 3*4成交在2.5bps。 Shibor方面，Shibor 5y成交在1.6675%和1.68%，Shibor 1y成交在1.6075%。今日S/R basis 1y成交在5.5bps，S/R basis 5y成交在6bps。
