作者介绍：毕肯证券学院是微信公众平台【毕肯美股圈】的运营主体，是一家面向全球华人社区的专业证券交易培训机构。当前开设有美股、期权、期货三个方向的课程。详细情况可访问本学院官网 http://www.beaconsi.org 线上线下全方位满足美股学习的需求。
期货期权（Options on Futures)是对期货合约买卖权的交易，包括商品期货期权和金融期货期权。一般所说的期权通常是指现货期权，而期货期权则是指“期货合约的期权”，期货期权合约表示在期权到期日或之前，以协议价格购买或卖出一定数量的特定商品或资产的期货合同。
What are Options On Futures? An option on afutures contract gives the holder the right, but not the obligation, to buy orsell a specific futures contract at a specific price on or before the option'sexpiration date.
毕肯证券学院
“期货期权实战课”
2019年4月28日 每周日美东时间早上10:00点
详细情况
本课程最大的特点是从通过对期货期权知识的挖掘和延伸，让学员获得全天候在跨资产类别领域中构建期权投资组合的方法。学员不仅仅能够学到期权知识，还能从跨资产类别的层面学习到更进一步的现代金融投资组合理论。本课程并不注重于各种期权交易策略的简单罗列和介绍，也没有艰涩难懂的高等数学计算。本课程通过近年大家耳熟能详的实战案例一步步展示期货期权交易的基础知识。同时，主讲老师也会展示近年的著名案例，增加课程的趣味性和实用性。
老师主要通过webinar教学，并用backtesting和实际例子展示各种交易策略随着市场状态的改变和时间的推移所产生的演化，以帮助学员深入了解期权特有的风险和获利点；及在实践中如何对各种期权策略进行有效的分析，调整和风险管理。
课程采用网络在线的形式，一共五周，每周一次，通过webinar视频会议www.gotomeeting.com的webinar来进行远程上课，突破了地域局限。课程安排为5节课。每节课约 90分钟。答疑10-20分钟。课后提供全程录像以便学员反复研习，融会贯通，如果学员有后续疑问，可以通过邮件联系。
本课程结合理论和实践。通过大量的实战例子，以浅显易懂的方式全面教授期权交易的知识。每周课程都提供录像供学生反复研习，融会贯通。
课后提供全程录像以便学员反复研习，融会贯通，如果学员有后续疑问，可以通过邮件联系。
第一次上课前，我们会通过邮件详细指导如何参加视频会议，非常简单，不用安装任何软件或者应用，无需担心任何技术障碍。
更详细的课程计划，请发邮件到beacon.si@outlook.com咨询。
课程对象
已经掌握期权交易基础知识，想扩展交易品种，在资产类别的层面做分散投资的交易员
学生背景要求
具备初等数学统计知识
有半年以上的美股交易经验
有基本美股技术分析知识
学员不需要有期货交易经验，只需要大致了解期货基础知识
如果尚不具备一定技术分析知识，欢迎参加本院交易决策系统和实战技巧营课程
课程目的
此课程为期权应用拓展课程。帮助学员从股票和指数期权拓展到农产品，能源，金属以及波动率等不同资产类别
目的是使学员掌握期权相关知识，并在实际交易中加以应用，获得全天候交易的能力
能灵活掌握期权特有的对冲风控和盈利控制手段
具备期权交易所必需的分析、交易和控制投资仓位风险的知识
为进一步深入学习高阶期权策略知识打下扎实的基础
备注：
1、外汇、债券、利率期权不在此课程范围
2、此课程学员可以在不同的市场条件下通过灵活运用课程内所教授的策略，获得合理的投资回报
3、此课程的主要目的是获得长期稳定的投资回报，不鼓励通过期权交易进行高杠杆的赌博并获得暴利，注重风险控制
教学效果考量
在完成此课程时，学员将对期货期权的各种策略有完整的理解，并能运用该策略在不同市场环境下规避风险和实现盈利。其中也包括如何持有期货安全地通过各种极端事件，进行管理以及优化。
课程内容
第一讲：
• 基础知识与概念
• 期货市场的风险-初步
• 复习期权基本概念和三个常见策略
• 期货期权与股票/指数期权的不同
• 简单交易案例
第二讲
• 期货品种基本面，技术面和季节性 – 能源，贵金属
• 主要可供交易品种及实战案例
• 石油
• 天然气
• 黄金
• 白银
第三讲
• 期货品种基本面，技术面和季节性 – 农产品
• 主要可供交易品种及实战案例
• 大豆
• 小麦
• 玉米
• 咖啡
第四讲
• 期货期权交易风险管理框架
• 波动率期货及期权的进阶
• 波动率交易实战案例分析
第五讲
与股票，指数等其它资产类别结合在一起的组合管理及案例
课程收费标准
USD $1298（加拿大境内学员需加收13% HST）
主讲老师
司徒捷
曾任全球宏观策略对冲基金-基金经理/衍生品策略师
设计基于量化和宏观基本面交易模型
主要交易对象为全球主要股指期货及期权，大宗商品期货及期权，外汇期货期权，以及波动率期货及期权
目前同时兼任波士顿大学/上海交通大学衍生品客座讲师、美国波士顿大学金融工程客座讲师
Ø 2017年2月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程: 宏观期权交易框架及实例分析
Ø 2018年2月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程：跨资产类别期权交易研究及实例分析
Ø 2017年6月-9月波士顿大学金融工程硕士班暑期研究项目：带领9位硕士生回测波动率交易模型。该模型在2018年2月波动率大涨的恐慌市场中获得了非常理想的收益以及风控结果。
上海交大高级金融学院客座讲师
Ø 交大高金学院量化投资俱乐部短训课程：期权交易基础及案例分析
Ø 交大高金学院量化投资俱乐部短训课程：波动率及大宗商品期权交易分析框架及案例分析
财经评论员：多次接受第一财经，新浪财经等主流财经媒体专访
之前在多家对冲基金担任交易员和分析师，为分布于全球不同国家的高净值和机构客户开发，管理，和交易面向全球市场的多策略投资组合。2007-2008年9月在某空头对冲基金，研究做空美国次贷以及金融板块的期权以及CDS交易策略 (该基金在Gregory Zuckerman所著 <The Greatest Trade Ever>这本书里有介绍，和John Paulson一样在2008年做空房地产获得巨额利润)
职业生涯起步于日兴资产管理公司 (日本第三大资产管理公司)负责研究分析亚洲主要市场（新加坡，香港，印尼，马来西亚）房地产，电信和采矿行业。
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